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雅加达证券交易所LQ45指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年8月20日 星期四的波动率预测

1天

18.39%

decreased by 0.57%

1周

18.82%

decreased by 0.14%

1个月

20.34%

increased by 1.38%

更新于2026年8月19日星期三 UTC 10:02

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 雅加达证券交易所LQ45指数 GJR-GARCH

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1997年2月24日 至 2026年8月14日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加113%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0460
20.17***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0745
18.96***
β

GARCH

波动率持续性

0.8729
335.75***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0842
11.35***

持续性:

0.990

半衰期:

66天