V-Lab
雅加达证券交易所LQ45指数指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月20日 星期四的波动率预测
1天
20.76%
decreased by 0.47%
1周
21.08%
decreased by 0.15%
1个月
22.28%
increased by 1.05%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 10:02
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1997年2月24日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加67%。
σ
EGARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0258 | 18.31*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2208 | 46.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9809 | 969.23*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0551 | -12.37*** |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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