V-Lab
雅加达证券交易所LQ45指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年8月20日 星期四的波动率预测
1天
18.05%
decreased by 1.23%
1周
18.92%
decreased by 0.36%
1个月
21.77%
increased by 2.49%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 10:02
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1997年2月24日 至 2026年8月14日模型洞察
波动率冲击以 41个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约41天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0870 | 12.36*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3074 | 53.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6758 | 183.64*** |
持续性:
0.983
半衰期:
41天
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