V-Lab
雅加达证券交易所LQ45指数非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年8月20日 星期四的波动率预测
1天
18.55%
decreased by 1.11%
1周
19.29%
decreased by 0.37%
1个月
21.65%
increased by 1.99%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 10:02
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1997年2月24日 至 2026年8月14日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加32%。
μ
AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0892 | 35.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2503 | 44.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6868 | 193.89*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0789 | 8.45*** |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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