V-Lab
雅加达证券交易所LQ45指数非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月20日 星期四的波动率预测
1天
18.62%
decreased by 0.47%
1周
19.10%
increased by 0.01%
1个月
20.75%
increased by 1.66%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 10:02
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1997年2月24日 至 2026年8月14日模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = 0.36），使得负收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的正收益。该差距在小冲击时最大，在大冲击时收窄。
σ
AGARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0386 | 12.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1203 | 42.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8663 | 311.50*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3650 | 15.36*** |
持续性:
0.987
半衰期:
51天
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