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V-Lab

雅加达证券交易所LQ45指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年8月20日星期四的波动率预测

1天

19.89%

decreased by 0.38%

1周

21.23%

increased by 0.96%

1个月

23.81%

increased by 3.54%

更新于2026年8月19日星期三 UTC 10:02

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

1997年2月24日至 2026年8月14日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加225%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	36
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0729	19.58***
β GARCH 波动率持续性	0.7493	115.00***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.1637	24.53***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0063	6.78***
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.0234	7.95***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.9739	288.22***

持续性:

0.904

半衰期:

7天