V-Lab
雅加达证券交易所LQ45指数广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年8月20日 星期四的波动率预测
1天
18.76%
decreased by 0.74%
1周
19.15%
decreased by 0.35%
1个月
20.60%
increased by 1.10%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 10:02
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1997年2月24日 至 2026年8月14日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 89个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0409 | 20.20*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1201 | 42.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8721 | 318.42*** |
持续性:
0.992
半衰期:
89天
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