V-Lab
雅加达证券交易所LQ45指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月20日 星期四的波动率预测
1天
19.88%
decreased by 0.98%
1周
20.13%
decreased by 0.73%
1个月
21.04%
increased by 0.18%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 10:02
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1997年2月24日 至 2026年8月14日模型洞察
波动率冲击以 64个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约64天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.10，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.4376 | 5.86*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0992 | 41.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9892 | 594.13*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.0955 | 9.29*** |
持续性:
0.989
半衰期:
64天
股票指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析