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V-Lab

Catalyst Media Group PLCMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月7日星期一的波动率预测

1天

45.10%

decreased by 0.15%

1周

49.27%

increased by 4.02%

1个月

51.26%

increased by 6.01%

更新于2026年9月6日星期日 UTC 02:12

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年1月2日至 2026年9月4日

非流动资产

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天

参数	值	t统计量
m窗口	56
αARCH	0.1044	2.55**
βGARCH	0.4557	3.53***
γ杠杆	0.0388	0.59
λ₁τ截距	4.9730	1.56
λ₂预测调整	0.4566	1.89*
λ₃τ持续性	0.0000	0.00

0.580

持续性

1天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	56
α ARCH 对平方冲击的反应	0.1044	2.55**
β GARCH 波动率持续性	0.4557	3.53***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.0388	0.59
λ₁ τ截距基线长期系数	4.9730	1.56
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.4566	1.89*
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.0000	0.00

持续性:

0.580

半衰期:

1天