V-Lab
Catalyst Media Group PLC乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月7日 星期一的波动率预测
1天
41.63%
decreased by 0.04%
1周
44.81%
increased by 3.14%
1个月
50.13%
increased by 8.46%
更新于2026年9月6日星期日 UTC 02:09
参数估计
2007年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5361 | 1.61 |
| αARCH | 0.2149 | 2.26** |
| βGARCH | 0.6523 | 10.87*** |
0.867
持续性5天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5361 | 1.61 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2149 | 2.26** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6523 | 10.87*** |
持续性:
0.867
半衰期:
5天
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