V-Lab
Catalyst Media Group PLC零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月7日 星期一的波动率预测
1天
77.64%
decreased by 0.17%
1周
85.34%
increased by 7.53%
1个月
91.20%
increased by 13.39%
更新于2026年9月6日星期日 UTC 02:11
参数估计
2007年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.2662 | 3.13*** |
| αARCH | 0.1458 | 3.06*** |
| βGARCH | 0.5328 | 4.39*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.7894 | 0.31 |
| γ2 | -0.8294 | -0.21 |
| γ3 | -0.8702 | -0.31 |
| γ4 | 3.5257 | 1.16 |
| γ5 | -4.5859 | -1.41 |
| γ6 | 2.3308 | 0.73 |
| γ7 | 0.5959 | 0.22 |
| γ8 | -3.8832 | -1.80* |
| γ9 | 7.5999 | 4.28*** |
| γ10 | -7.1575 | -6.22*** |
0.679
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2662 | 3.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1458 | 3.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5328 | 4.39*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.7894 | 0.31 |
| γ2 | -0.8294 | -0.21 |
| γ3 | -0.8702 | -0.31 |
| γ4 | 3.5257 | 1.16 |
| γ5 | -4.5859 | -1.41 |
| γ6 | 2.3308 | 0.73 |
| γ7 | 0.5959 | 0.22 |
| γ8 | -3.8832 | -1.80* |
| γ9 | 7.5999 | 4.28*** |
| γ10 | -7.1575 | -6.22*** |
持续性:
0.679
半衰期:
2天
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