V-Lab
Catalyst Media Group PLC非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月7日 星期一的波动率预测
1天
42.00%
decreased by 0.06%
1周
43.98%
increased by 1.92%
1个月
47.96%
increased by 5.90%
更新于2026年9月6日星期日 UTC 02:09
参数估计
2007年1月2日 至 2026年9月4日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.26 |
| αARCH | 0.1584 | 2.26** |
| βGARCH | 0.7416 | 12.47*** |
| γ杠杆 | -0.0533 | -0.42 |
| δ幂 | 1.9124 | 3.63*** |
0.896
持续性6天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.26 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1584 | 2.26** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7416 | 12.47*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0533 | -0.42 |
δ 幂 变换幂次 | 1.9124 | 3.63*** |
持续性:
0.896
半衰期:
6天
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