V-Lab
Catalyst Media Group PLC非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月7日 星期一的波动率预测
1天
42.23%
increased by 0.10%
1周
45.04%
increased by 2.91%
1个月
49.20%
increased by 7.07%
更新于2026年9月6日星期日 UTC 02:09
参数估计
2007年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7049 | 2.39** |
| αARCH | 0.2543 | 3.35*** |
| βGARCH | 0.6208 | 10.03*** |
| γ杠杆 | -0.0709 | -0.52 |
0.840
持续性4天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7049 | 2.39** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2543 | 3.35*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6208 | 10.03*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0709 | -0.52 |
持续性:
0.840
半衰期:
4天
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