V-Lab
Catalyst Media Group PLC非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月7日 星期一的波动率预测
1天
44.76%
decreased by 1.14%
1周
45.58%
decreased by 0.32%
1个月
47.64%
increased by 1.74%
更新于2026年9月6日星期日 UTC 02:10
参数估计
2007年1月2日 至 2026年9月4日非流动资产
模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6814 | 3.19*** |
| αARCH | 0.0642 | 3.96*** |
| βGARCH | 0.8666 | 41.07*** |
| γ杠杆 | 0.6395 | 0.46 |
0.931
持续性10天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6814 | 3.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0642 | 3.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8666 | 41.07*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.6395 | 0.46 |
持续性:
0.931
半衰期:
10天
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