V-Lab
Catalyst Media Group PLC曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月7日 星期一的波动率预测
1天
30.16%
decreased by 0.54%
1周
33.18%
increased by 2.48%
1个月
35.96%
increased by 5.26%
更新于2026年9月6日星期日 UTC 02:11
参数估计
2007年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.3756 | 3.00*** |
| αARCH | 0.1583 | 2.99*** |
| βGARCH | 0.5741 | 5.26*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.8937 | 0.33 |
| γ2 | -0.9456 | -0.22 |
| γ3 | -0.8559 | -0.29 |
| γ4 | 3.4898 | 1.10 |
| γ5 | -4.5053 | -1.32 |
| γ6 | 2.1282 | 0.64 |
| γ7 | 1.2378 | 0.44 |
| γ8 | -5.6561 | -2.50** |
| γ9 | 11.4934 | 5.37*** |
| γ10 | -15.7376 | -4.50*** |
0.732
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3756 | 3.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1583 | 2.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5741 | 5.26*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.8937 | 0.33 |
| γ2 | -0.9456 | -0.22 |
| γ3 | -0.8559 | -0.29 |
| γ4 | 3.4898 | 1.10 |
| γ5 | -4.5053 | -1.32 |
| γ6 | 2.1282 | 0.64 |
| γ7 | 1.2378 | 0.44 |
| γ8 | -5.6561 | -2.50** |
| γ9 | 11.4934 | 5.37*** |
| γ10 | -15.7376 | -4.50*** |
持续性:
0.732
半衰期:
2天
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