V-Lab
Catalyst Media Group PLC非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月7日 星期一的波动率预测
1天
49.54%
decreased by 0.99%
1周
49.44%
decreased by 1.09%
1个月
49.10%
decreased by 1.43%
更新于2026年9月6日星期日 UTC 02:10
参数估计
2007年1月2日 至 2026年9月4日非流动资产
模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.24 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天δ = 2.24 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3727 | 1.19 |
| αARCH | 0.0350 | 1.34 |
| βGARCH | 0.9286 | 35.84*** |
| γ杠杆 | 0.1627 | 1.20 |
| δ幂 | 2.2442 | 3.14*** |
0.969
持续性22天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3727 | 1.19 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0350 | 1.34 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9286 | 35.84*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1627 | 1.20 |
δ 幂 变换幂次 | 2.2442 | 3.14*** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
国际股票的其他非对称指数ARCH模型分析