V-Lab
Catalyst Media Group PLC指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月7日 星期一的波动率预测
1天
49.32%
decreased by 1.36%
1周
51.64%
increased by 0.96%
1个月
59.77%
increased by 9.09%
更新于2026年9月6日星期日 UTC 02:09
参数估计
2007年1月2日 至 2026年9月4日非流动资产
模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1401 | 1.84* |
| αARCH | 0.1241 | 3.34*** |
| βGARCH | 0.9588 | 43.94*** |
| γ杠杆 | -0.0452 | -1.05 |
0.959
持续性16天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1401 | 1.84* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1241 | 3.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9588 | 43.94*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0452 | -1.05 |
持续性:
0.959
半衰期:
16天
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