韩国釜山铸铁有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2025年6月5日星期四的波动率预测

1天

0.00%

unchanged at 0.00%

1周

27,162.13%

increased by 27,162.13%

1个月

33,768,609,091,877,027,000,000,000,000,000,000.00%

increased by 33,768,609,091,877,027,000,000,000,000,000,000.00%

更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:30

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月3日至 2025年6月4日

已强制平稳性

边界参数

模型洞察

在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 138个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加120%

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约138天反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加120%

参数	值	t统计量
m窗口	41
αARCH	0.7427	9.82***
βGARCH	0.4547	11.12***
γ杠杆	-0.4047	-3.35***
λ₁τ截距	0.0000	0.50
λ₂预测调整	1.0000	12.26***
λ₃τ持续性	0.0000	3.33***

0.995

持续性

138天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	41
α ARCH 对平方冲击的反应	0.7427	9.82***
β GARCH 波动率持续性	0.4547	11.12***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	-0.4047	-3.35***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0000	0.50
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	1.0000	12.26***
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.0000	3.33***

持续性: