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韩国釜山铸铁有限公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2023年4月12日 星期三的波动率预测
1天
52.07%
decreased by 2.04%
1周
53.12%
decreased by 0.99%
1个月
56.35%
increased by 2.24%
更新于2026年9月1日星期二 UTC 19:33
参数估计
1990年1月3日 至 2023年4月11日模型洞察
波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为20天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5863 | 2.67*** |
| αARCH | 0.1753 | 7.93*** |
| βGARCH | 0.7911 | 56.63*** |
0.966
持续性20天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5863 | 2.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1753 | 7.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7911 | 56.63*** |
持续性:
0.966
半衰期:
20天
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