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韩国釜山铸铁有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年6月5日 星期四的波动率预测
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更新于2026年9月1日星期二 UTC 19:35
参数估计
1990年1月3日 至 2025年6月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.8565 | |
| αARCH | 0.4479 | |
| βGARCH | 0.4491 |
样条系数
K=10
| γ1 | 18.7879 | |
| γ2 | 2.6339 | |
| γ3 | -29.4316 | |
| γ4 | -2.8249 | |
| γ5 | 1.4964 | |
| γ6 | 20.0210 | |
| γ7 | 3.3336 | |
| γ8 | -8.0407 | |
| γ9 | -44.4933 | |
| γ10 | 60.7192 |
0.897
持续性6天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.8565 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4479 | |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4491 |
样条系数
K=10
| γ1 | 18.7879 | |
| γ2 | 2.6339 | |
| γ3 | -29.4316 | |
| γ4 | -2.8249 | |
| γ5 | 1.4964 | |
| γ6 | 20.0210 | |
| γ7 | 3.3336 | |
| γ8 | -8.0407 | |
| γ9 | -44.4933 | |
| γ10 | 60.7192 |
持续性:
0.897
半衰期:
6天
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