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韩国釜山铸铁有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2025年6月5日 星期四的波动率预测
1天
0.47%
unchanged at 0.00%
1周
0.59%
increased by 0.12%
1个月
1.58%
increased by 1.11%
更新于2026年9月1日星期二 UTC 19:31
参数估计
1990年1月3日 至 2025年6月4日模型洞察
波动率冲击以 37个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约37天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为37天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0857 | 7.45*** |
| αARCH | 0.3003 | 16.24*** |
| βGARCH | 0.9816 | 467.22*** |
| γ杠杆 | 0.0019 | 0.09 |
0.982
持续性37天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0857 | 7.45*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3003 | 16.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9816 | 467.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0019 | 0.09 |
持续性:
0.982
半衰期:
37天
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