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韩国釜山铸铁有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2023年4月12日 星期三的波动率预测
1天
51.83%
decreased by 1.67%
1周
52.70%
decreased by 0.80%
1个月
55.35%
increased by 1.85%
更新于2026年9月1日星期二 UTC 19:35
参数估计
1990年1月3日 至 2023年4月11日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5198 | 3.47*** |
| αARCH | 0.1729 | 12.22*** |
| βGARCH | 0.7947 | 58.21*** |
| γ杠杆 | -0.0389 | -1.20 |
| δ幂 | 1.8983 | 8.21*** |
0.962
持续性18天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5198 | 3.47*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1729 | 12.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7947 | 58.21*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0389 | -1.20 |
δ 幂 变换幂次 | 1.8983 | 8.21*** |
持续性:
0.962
半衰期:
18天
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