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韩国釜山铸铁有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年6月5日 星期四的波动率预测
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更新于2026年9月1日星期二 UTC 19:37
参数估计
1990年1月3日 至 2025年6月4日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 538个交易日（约2.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约538天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 30.0484 | |
| αARCH | 0.6218 | |
| βGARCH | 0.3769 |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.5706 | |
| γ2 | -2.3128 | |
| γ3 | 12.6149 | |
| γ4 | -36.5771 |
0.999
持续性538天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 30.0484 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.6218 | |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3769 |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.5706 | |
| γ2 | -2.3128 | |
| γ3 | 12.6149 | |
| γ4 | -36.5771 |
持续性:
0.999
半衰期:
538天
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