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韩国釜山铸铁有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2025年6月5日 星期四的波动率预测
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1个月
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increased by 0.02%
更新于2026年9月1日星期二 UTC 19:32
参数估计
1990年1月3日 至 2025年6月4日模型洞察
波动率冲击以 65个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约65天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.56 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为65天δ = 1.56 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.67 |
| αARCH | 0.0873 | 14.40*** |
| βGARCH | 0.9127 | 54.91*** |
| γ杠杆 | 0.1169 | 1.00 |
| δ幂 | 1.5604 | 5.48*** |
0.989
持续性65天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.67 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0873 | 14.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9127 | 54.91*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1169 | 1.00 |
δ 幂 变换幂次 | 1.5604 | 5.48*** |
持续性:
0.989
半衰期:
65天
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