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韩国釜山铸铁有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年6月5日 星期四的波动率预测
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更新于2026年9月1日星期二 UTC 19:39
参数估计
1990年1月3日 至 2025年6月4日Hessian标准误
模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 1658个交易日（约6.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1658天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.00 |
| αARCH | 1.0013 | |
| βGARCH | 0.2910 | |
| γ杠杆 | -0.5854 |
1.000
持续性1658天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 1.0013 | |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2910 | |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.5854 |
持续性:
1.000
半衰期:
1658天
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