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韩国釜山铸铁有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2023年4月12日 星期三的波动率预测
1天
51.65%
decreased by 1.75%
1周
52.65%
decreased by 0.75%
1个月
55.71%
increased by 2.31%
更新于2026年9月1日星期二 UTC 19:36
参数估计
1990年1月3日 至 2023年4月11日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5866 | 6.85*** |
| αARCH | 0.1848 | 9.26*** |
| βGARCH | 0.7919 | 57.37*** |
| γ杠杆 | -0.0238 | -0.67 |
0.965
持续性19天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5866 | 6.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1848 | 9.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7919 | 57.37*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0238 | -0.67 |
持续性:
0.965
半衰期:
19天
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