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韩国韩国铸铁管工业有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

19.60%

decreased by 0.51%

1周

21.48%

increased by 1.37%

1个月

23.89%

increased by 3.78%

更新于2026年9月20日星期日 UTC 00:39

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

韩国韩国铸铁管工业有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月3日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.1711
7.27***
βGARCH0.6495
16.59***
γ杠杆-0.0152
-0.48
λ₁τ截距0.0404
1.90*
λ₂预测调整0.0414
3.00***
λ₃τ持续性0.9531
60.48***

0.813

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1711
7.27***
β

GARCH

波动率持续性

0.6495
16.59***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.0152
-0.48
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0404
1.90*
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0414
3.00***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9531
60.48***

持续性:

0.813

半衰期:

3天