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韩国韩国铸铁管工业有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
17.73%
decreased by 0.24%
1周
18.62%
increased by 0.65%
1个月
21.68%
increased by 3.71%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 00:36
参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 102个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约102天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0638 | 3.75*** |
| αARCH | 0.0834 | 8.74*** |
| βGARCH | 0.9098 | 91.77*** |
| γ杠杆 | -0.3291 | -1.25 |
0.993
持续性102天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0638 | 3.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0834 | 8.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9098 | 91.77*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3291 | -1.25 |
持续性:
0.993
半衰期:
102天
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