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韩国韩国铸铁管工业有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
18.33%
decreased by 0.28%
1周
19.54%
increased by 0.93%
1个月
23.16%
increased by 4.55%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 00:36
参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 26个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9446 | 5.90*** |
| αARCH | 0.0992 | 8.19*** |
| βGARCH | 0.8740 | 57.54*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0719 | 2.57** |
| γ2 | -0.1514 | -3.45*** |
| γ3 | 0.1210 | 4.00*** |
| γ4 | -0.0569 | -1.56 |
| γ5 | 0.0359 | 0.77 |
| γ6 | -0.0597 | -1.20 |
| γ7 | 0.1027 | 2.04** |
0.973
持续性26天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9446 | 5.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0992 | 8.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8740 | 57.54*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0719 | 2.57** |
| γ2 | -0.1514 | -3.45*** |
| γ3 | 0.1210 | 4.00*** |
| γ4 | -0.0569 | -1.56 |
| γ5 | 0.0359 | 0.77 |
| γ6 | -0.0597 | -1.20 |
| γ7 | 0.1027 | 2.04** |
持续性:
0.973
半衰期:
26天
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