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韩国韩国铸铁管工业有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
18.04%
decreased by 0.10%
1周
18.69%
increased by 0.55%
1个月
20.93%
increased by 2.79%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 00:35
参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 127个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 波动率幂次 δ = 2.36 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约127天δ = 2.36 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0663 | 3.42*** |
| αARCH | 0.0746 | 5.64*** |
| βGARCH | 0.9081 | 99.84*** |
| γ杠杆 | -0.0465 | -1.29 |
| δ幂 | 2.3555 | 8.94*** |
0.995
持续性127天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0663 | 3.42*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0746 | 5.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9081 | 99.84*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0465 | -1.29 |
δ 幂 变换幂次 | 2.3555 | 8.94*** |
持续性:
0.995
半衰期:
127天
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