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韩国韩国铸铁管工业有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
17.88%
decreased by 0.32%
1周
18.73%
increased by 0.53%
1个月
21.69%
increased by 3.49%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 00:35
参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 102个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约102天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0658 | 3.58*** |
| αARCH | 0.0814 | 7.22*** |
| βGARCH | 0.9140 | 93.09*** |
| γ杠杆 | -0.1238 | -1.96* |
| δ幂 | 1.8873 | 9.45*** |
0.993
持续性102天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0658 | 3.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0814 | 7.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9140 | 93.09*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1238 | -1.96* |
δ 幂 变换幂次 | 1.8873 | 9.45*** |
持续性:
0.993
半衰期:
102天
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