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韩国韩国铸铁管工业有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
18.68%
decreased by 0.08%
1周
19.27%
increased by 0.51%
1个月
21.34%
increased by 2.58%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 00:35
参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 71个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约71天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0584 | 3.13*** |
| αARCH | 0.0901 | 6.79*** |
| βGARCH | 0.9140 | 86.27*** |
| γ杠杆 | -0.0277 | -1.02 |
0.990
持续性71天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0584 | 3.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0901 | 6.79*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9140 | 86.27*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0277 | -1.02 |
持续性:
0.990
半衰期:
71天
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