V-Lab
韩国韩国铸铁管工业有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
14.55%
decreased by 0.35%
1周
15.27%
increased by 0.37%
1个月
17.52%
increased by 2.62%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 00:37
参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 28个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9538 | 5.72*** |
| αARCH | 0.0979 | 7.99*** |
| βGARCH | 0.8778 | 59.09*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0677 | 2.34** |
| γ2 | -0.1435 | -3.16*** |
| γ3 | 0.1133 | 3.63*** |
| γ4 | -0.0474 | -1.29 |
| γ5 | 0.0216 | 0.47 |
| γ6 | -0.0328 | -0.70 |
| γ7 | 0.0366 | 1.11 |
0.976
持续性28天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9538 | 5.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0979 | 7.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8778 | 59.09*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0677 | 2.34** |
| γ2 | -0.1435 | -3.16*** |
| γ3 | 0.1133 | 3.63*** |
| γ4 | -0.0474 | -1.29 |
| γ5 | 0.0216 | 0.47 |
| γ6 | -0.0328 | -0.70 |
| γ7 | 0.0366 | 1.11 |
持续性:
0.976
半衰期:
28天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析