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韩国韩国铸铁管工业有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
16.32%
decreased by 1.13%
1周
17.62%
increased by 0.17%
1个月
21.99%
increased by 4.54%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 00:38
参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 204个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.94，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约204天v = 2.94 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 27.0692 | 1.49 |
| αARCH | 0.1060 | 35.83*** |
| βGARCH | 0.9966 | 458.64*** |
| ν自由度 | 2.9449 | 42.27*** |
0.997
持续性204天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 27.0692 | 1.49 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1060 | 35.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9966 | 458.64*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.9449 | 42.27*** |
持续性:
0.997
半衰期:
204天
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