V-Lab
韩国韩国铸铁管工业有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
17.37%
decreased by 0.53%
1周
18.35%
increased by 0.45%
1个月
22.44%
increased by 4.54%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 00:35
参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 30个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约30天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为30天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0588 | 6.70*** |
| αARCH | 0.1773 | 8.08*** |
| βGARCH | 0.9774 | 246.51*** |
| γ杠杆 | 0.0319 | 1.77* |
0.977
持续性30天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0588 | 6.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1773 | 8.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9774 | 246.51*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0319 | 1.77* |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
国际股票的其他指数GARCH模型分析