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皇家孚宝集团MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

21.46%

decreased by 0.09%

1周

22.77%

increased by 1.22%

1个月

25.37%

increased by 3.82%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:53

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 皇家孚宝集团 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1999年11月4日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
参数值t统计量
m窗口116
αARCH0.1088
5.85***
βGARCH0.7549
21.43***
γ杠杆0.0713
1.75*
λ₁τ截距3.0844
0.97
λ₂预测调整0.0000
0.00
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.899

持续性

7天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

116
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1088
5.85***
β

GARCH

波动率持续性

0.7549
21.43***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0713
1.75*
λ₁

τ截距

基线长期系数

3.0844
0.97
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0000
0.00
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.899

半衰期:

7天