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皇家孚宝集团指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
22.32%
increased by 0.22%
1周
23.25%
increased by 1.15%
1个月
25.63%
increased by 3.53%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:52
参数估计
1999年11月4日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1038 | 4.78*** |
| αARCH | 0.2369 | 8.64*** |
| βGARCH | 0.9123 | 46.06*** |
| γ杠杆 | -0.0332 | -1.40 |
0.912
持续性8天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1038 | 4.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2369 | 8.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9123 | 46.06*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0332 | -1.40 |
持续性:
0.912
半衰期:
8天
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