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皇家孚宝集团非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
21.44%
increased by 1.30%
1周
21.11%
increased by 0.97%
1个月
20.40%
increased by 0.26%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:52
参数估计
1999年11月4日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.96 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天δ = 0.96 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1308 | 6.63*** |
| αARCH | 0.2239 | 13.46*** |
| βGARCH | 0.7154 | 30.65*** |
| γ杠杆 | 0.0372 | 1.30 |
| δ幂 | 0.9633 | 4.84*** |
0.894
持续性6天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1308 | 6.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2239 | 13.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7154 | 30.65*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0372 | 1.30 |
δ 幂 变换幂次 | 0.9633 | 4.84*** |
持续性:
0.894
半衰期:
6天
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