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皇家孚宝集团非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
21.12%
increased by 0.78%
1周
21.94%
increased by 1.60%
1个月
23.85%
increased by 3.51%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:52
参数估计
1999年11月4日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2140 | 7.78*** |
| αARCH | 0.2074 | 7.64*** |
| βGARCH | 0.7059 | 32.63*** |
| γ杠杆 | 0.0174 | 0.41 |
0.922
持续性9天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2140 | 7.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2074 | 7.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7059 | 32.63*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0174 | 0.41 |
持续性:
0.922
半衰期:
9天
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