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皇家孚宝集团非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
22.72%
increased by 0.27%
1周
23.78%
increased by 1.33%
1个月
26.42%
increased by 3.97%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:52
参数估计
1999年11月4日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.96 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天δ = 0.96 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1448 | 4.59*** |
| αARCH | 0.1332 | 7.75*** |
| βGARCH | 0.8156 | 27.75*** |
| γ杠杆 | 0.1588 | 1.50 |
| δ幂 | 0.9649 | 4.23*** |
0.922
持续性8天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1448 | 4.59*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1332 | 7.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8156 | 27.75*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1588 | 1.50 |
δ 幂 变换幂次 | 0.9649 | 4.23*** |
持续性:
0.922
半衰期:
8天
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