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皇家孚宝集团广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
21.42%
decreased by 0.22%
1周
22.86%
increased by 1.22%
1个月
25.52%
increased by 3.88%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:52
参数估计
1999年11月4日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3516 | 4.60*** |
| αARCH | 0.1516 | 6.95*** |
| βGARCH | 0.7334 | 18.78*** |
0.885
持续性6天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3516 | 4.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1516 | 6.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7334 | 18.78*** |
持续性:
0.885
半衰期:
6天
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