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皇家孚宝集团GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

21.58%

decreased by 0.10%

1周

22.87%

increased by 1.19%

1个月

25.39%

increased by 3.71%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:52

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 皇家孚宝集团 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1999年11月4日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
参数值t统计量
ω常数项0.3198
4.61***
αARCH0.1084
3.09***
βGARCH0.7558
21.20***
γ杠杆0.0620
0.93

0.895

持续性

6天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.3198
4.61***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1084
3.09***
β

GARCH

波动率持续性

0.7558
21.20***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0620
0.93

持续性:

0.895

半衰期:

6天