V-Lab
泰铢零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.47%
increased by 0.40%
1周
6.56%
increased by 0.49%
1个月
6.87%
increased by 0.80%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:42
参数估计
1997年7月14日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 52个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2921 | 4.92*** |
| αARCH | 0.0848 | 10.92*** |
| βGARCH | 0.9021 | 111.79*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0001 | -0.02 |
| γ2 | 0.0071 | 1.41 |
| γ3 | -0.0113 | -4.71*** |
0.987
持续性52天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2921 | 4.92*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0848 | 10.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9021 | 111.79*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -0.0001 | -0.02 |
| γ2 | 0.0071 | 1.41 |
| γ3 | -0.0113 | -4.71*** |
持续性:
0.987
半衰期:
52天