V-Lab
泰铢MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.18%
increased by 0.56%
1周
6.38%
increased by 0.76%
1个月
6.75%
increased by 1.13%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:43
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 56 | |
| αARCH | 0.0813 | 6.72*** |
| βGARCH | 0.8469 | 48.82*** |
| γ杠杆 | 0.0041 | 0.21 |
| λ₁τ截距 | 0.0082 | 2.46** |
| λ₂预测调整 | 0.9574 | 22.57*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.930
持续性10天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 56 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0813 | 6.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8469 | 48.82*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0041 | 0.21 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0082 | 2.46** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.9574 | 22.57*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.930
半衰期:
10天