日圆MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
5.58%
increased by 0.05%
1周
5.68%
increased by 0.15%
1个月
5.80%
increased by 0.27%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加391%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大391%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0184 | 1.96** |
| βGARCH | 0.8000 | 24.05*** |
| γ杠杆 | 0.0722 | 4.42*** |
| λ₁τ截距 | 0.0013 | 3.13*** |
| λ₂预测调整 | 0.0272 | 4.74*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9680 | 146.49*** |
0.855
持续性4天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0184 | 1.96** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8000 | 24.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0722 | 4.42*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0013 | 3.13*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0272 | 4.74*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9680 | 146.49*** |
持续性:
0.855
半衰期:
4天