V-Lab
美元对中国人民币MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.68%
decreased by 0.01%
1周
1.73%
increased by 0.04%
1个月
2.00%
increased by 0.31%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:49
参数估计
1992年2月6日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 6665个交易日（约26.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约6665天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 61 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9903 | 149.07*** |
| γ杠杆 | 0.0193 | 1.94* |
| λ₁τ截距 | 0.0003 | 0.14 |
| λ₂预测调整 | 0.2576 | 0.70 |
| λ₃τ持续性 | 0.1191 | 0.21 |
1.000
持续性6665天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 61 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9903 | 149.07*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0193 | 1.94* |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0003 | 0.14 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.2576 | 0.70 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.1191 | 0.21 |
持续性:
1.000
半衰期:
6665天