V-Lab
Bitcoin to US DollarMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
31.87%
increased by 0.73%
1周
35.84%
increased by 4.70%
1个月
43.28%
increased by 12.14%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 06:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2010年7月17日 至 2026年9月26日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.1530 | 6.12*** |
| βGARCH | 0.6845 | 21.10*** |
| γ杠杆 | 0.0816 | 1.88* |
| λ₁τ截距 | 0.0897 | 1.98** |
| λ₂预测调整 | 0.0291 | 3.44*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9659 | 94.49*** |
0.878
持续性5天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1530 | 6.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6845 | 21.10*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0816 | 1.88* |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0897 | 1.98** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0291 | 3.44*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9659 | 94.49*** |
持续性:
0.878
半衰期:
5天