港元MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
0.31%
increased by 0.07%
1周
0.44%
increased by 0.20%
1个月
2.07%
increased by 1.83%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.2153 | 4.34*** |
| βGARCH | 0.5675 | 10.10*** |
| γ杠杆 | 0.0601 | 0.66 |
| λ₁τ截距 | 0.0001 | 2.46** |
| λ₂预测调整 | 0.2964 | 3.35*** |
| λ₃τ持续性 | 0.6591 | 7.20*** |
0.813
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2153 | 4.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5675 | 10.10*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0601 | 0.66 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0001 | 2.46** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.2964 | 3.35*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.6591 | 7.20*** |
持续性:
0.813
半衰期:
3天