V-Lab: 港元零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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港元零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年12月15日星期一波动率预测:0.77% (+0.05%)

更新于2025年12月12日星期五 UTC 19:13

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	4.5676	2.68
$α$	0.2050	6.43
$β$	0.7884	28.24
$γ_{1}$	0.0825	0.27
$γ_{2}$	-0.1001	-0.23
$γ_{3}$	0.0771	0.32
$γ_{4}$	-0.2426	-1.08
$γ_{5}$	0.3861	2.21
$γ_{6}$	-0.1866	-1.20
$γ_{7}$	-0.2519	-1.33
$γ_{8}$	0.5456	2.82
$γ_{9}$	-0.4544	-2.65
$γ_{10}$	0.1342	1.11

估计样本:
2003年9月30日至2025年12月12日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测