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V-Lab

港元零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月29日星期五的波动率预测

1天

0.61%

increased by 0.11%

1周

0.66%

increased by 0.16%

1个月

0.82%

increased by 0.32%

更新于2026年5月28日星期四 UTC 19:03

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	4.4162	2.68
$α$	0.1983	6.35
$β$	0.7946	28.90
$γ_{1}$	0.0937	0.32
$γ_{2}$	-0.1172	-0.28
$γ_{3}$	0.0777	0.35
$γ_{4}$	-0.2289	-1.13
$γ_{5}$	0.3951	2.57
$γ_{6}$	-0.2494	-2.18
$γ_{7}$	-0.1613	-1.15
$γ_{8}$	0.4857	3.00
$γ_{9}$	-0.4626	-2.85
$γ_{10}$	0.1749	1.42

估计样本:
2003年9月30日至2026年5月22日