V-Lab
加拿大元零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.39%
decreased by 0.01%
1周
4.41%
increased by 0.01%
1个月
4.50%
increased by 0.10%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:41
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 157个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约157天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8824 | 7.55*** |
| αARCH | 0.0310 | 7.41*** |
| βGARCH | 0.9646 | 211.11*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0001 | -1.19 |
0.996
持续性157天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8824 | 7.55*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0310 | 7.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9646 | 211.11*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0001 | -1.19 |
持续性:
0.996
半衰期:
157天